とにかく、FXに対して研究熱心でありたいと思ってます。 Winning the forex market depends 70% on the trader, the other 30% is the system !

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ゲームで遊んだり、ここを経由してのFX口座開設、オンラインショッピングと使わない手はないですね!私もすっかりハマってしまいました!


 

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システムトレードも実践中ですけど、このブログでは裁量トレードに挑戦します。
田舎暮らしという夢を追い求めてFXをやっています。
夢が叶った時、あるいは夢が叶わないということが分かった時、それがこのブログ、そしてFXのゴール地点となります。

※コメントは大歓迎です。しかし明らかに嫌がらせ、悪口、邪推のようなものであれば削除の上アクセス禁止の措置をとらせていただきます。もちろんきちんとした批判などについては承認制ですが必ず公開いたします。よろしくお願いします。


秘策や必勝法などはまったく書いていません。書いてあるのは少しでも確率が高くなる方法と考えかただけです。でもそれこそが長くFXを続けていく秘策・必勝法だと気づかされた書籍です。

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デイトレード




このブログは富田流というマニュアルの実践売買記録、そして商材アフィリエイトのため始めましたが、紆余曲折があり、まさしく「なんでもかんでも」といった内容に変化しました。。。

 

最近の成績(pips) 

3月以前は、EAが中心でしたので4月からの成績となります。(1月~3月+872,483円)

2014年
4月 223pips(EA混在)
     -49,698円
5月 626pips
   +70,378円
6月 305pips
   +197,504円
7月 566pips
   +463,656円
8月 230pips
   +237,895円
9月 768pips
   +873,568円
10月 3051pips
   +2,761,022円
11月 6104pips
   +5,853,373円
  海外、国内ブローカー2つの合計です。ナンピン、買い増し複数ポジですのでpips数はあてになりません。
資金 海外300万→約676万 国内800万→約1190万(国内は10月中旬から12/3現在まで)  
 

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はっきりとした検証・結果が出なければ新たな記事を書かない・・・としていましたが、ここでは未完成のままで、数日続けたピボットトレーディングのこと、それと通貨の相関性について書いてみようと思います。(今後しばらくは週末に通常の記事をアップする予定です。その他の平日は、いつものとおりブツブツとツブヤキ板でくすぶることにします)

最近の私の取引は、主にピボットに焦点をあてていますが、今日自分で「ツブヤキ板」を読み返してみると、どうやらポンドルとドル円の状況を見てトレードしている傾向の方が強いのではないかと感じました。(今頃気づくなって感じですが;;)
もちろんそれだけではありませんが、入り口(エントリー)としては2通貨の相関性を利用し、そして出口(エクジット)にはピボットを使う・・・こんな感じのトレードスタイルです。

通貨の相関性というと何か難しそうなことに感じますが、私の場合、主な取引通貨のポン円を5MIN Intraday Systemの手法でトレードを始めた数ヶ月前から自然と・・・というか必然的に、ドル円とポンドルのチャート観察をするようになりました。(さらにユーロポンだとかポンスイだとかを監視した方がいいようですが、そこまで手が回らない・・・というかディスプレイが何枚も必要になってしまいます;;)

つまりポン円は、ポンドル×ドル円の合成通貨としての特徴を利用していたのです。
・・・などと偉そうに書いていますが、これはポン円トレーダーにとっては常識的なことですよね。
細かい数字を全く気にせずに、おおざっぱに言えば、ポン円をロングするということは、ポンドルを1単位、そしてドル円を2単位ロングすることと同じなのです。
(ポン円は合成通貨ではありますが、たまにポン円主体となって他の通貨に影響を与えることもあるようです)

これから少し背伸びして難しいことを書いてみますけど、私の採っている投資法はごくごく単純なものです。これについてはこの記事最後の方で画像説明をしてみます。

私の主口座としているサザインベストメントの無料ツールである「通貨ポートフォリオシステムFrontier」で相関性について分析してみました。
なおこのツールは、スワップ派のためのポートフォリオをリスク・リターンに従って最適配分するものです。
同様のシステムが情報商材などで販売されていますが、口座開設をするだけでプロが作成したもっと高度なものが無料で使うことができます。(さりげないPR。。。)

参考までメイン画面です。

相関3


このツールを使って、まずは過去3年間のポン円とドル円・ポンドルとの相関性を調べてみました。
相関表

数値の1が完全な相関性ですから、ご覧のとおり、ポンドルとは0,81、そしてドル円とは0,68ですからこの2通貨ペアとは当然順相関の関係があり、1単位としてはポンドルとの相関性がより強いと言えます。
次に、ドル円とポンドルの相関性については、0,12ですから、逆相関とまではいきませんが、ざっくりと言ってしまえば、相関性はない・・・つまり同じような動きとなるのは極めて希なことであると言えます。

ところで、この相関性ですが、最近はドルが弱いことからかなり崩れているように感じます。
データをとった訳ではなく、私が得意としている「感覚」ですと、私がFXを始めたころはドル円とユーロドルなどが真逆(逆相関性)の動きをしていましたが、最近は、同じような動きをすることが頻繁に見られるようになりました。

追記: フロンティアでドル円・ユーロドルの相関性について調べると過去3年のデータではマイナス0,043で、2000年からのデータではマイナス0,358でした。

さて、徐々に本題に近づいていきますが・・・(どこが本題なんだ?とは聞かないように!)

ポン円とドル円・ポンドルの関係を簡単に書きますと(実は難しくは書けないのです;;)

1 ドルがドル円でもポンドルでも売られると(どちらも平均的に売られると仮定して)
  ドル円下降 × ポンドル上昇 = ポン円変わらず
2 ドルがドル円でもポンドルでも買われると(どちらも平均的に買われると仮定して)
  ドル円上昇 × ポンドル下降 = ポン円変わらず
3 ドルがドル円で買われ、ポンドルでは売られた場合
  ドル円上昇 × ポンドル上昇 = ポン円上昇
4 ドルがドル円で売られ、ポンドルでは買われた場合
  ドル円下降 × ポンドル下降 = ポン円下降


上記の関係は、あくまでも主語を「ドル」にしています。
実際には、「ドルがポンドルでは売られた」というのは、「ポンドがポンドルで買われた」ということと同じです。
なお(どちらも平均的に買われると仮定して)と書きましたが、実際には微妙にその比率が変化しますので上記1、2のような時であってもポン円が全く動かないということはありません。

ドルを主体として考えますと、ドルがどの通貨に対しても強含みで買われるとなると、上記2の例のようにドル円は上昇、ポンドルは下降して、その合成通貨のポン円はあまり変化しないことになります。
しかし現実には、ドルと円・ポンドとの力関係で様々に変化します。
仮にUSD/JPYとJPY/USDという通貨があった場合、当然真逆の相関性があります。
ですからUSD/JPYとGBP/USDも、真逆に近くなりそうですが、円とポンドそれぞれに対するドルとの力関係、あるいは円自体、ポンド自体の材料などによってそうはならないのです。

上記4つの例以外にも、ドル円が揉み合いの時にポンドルが上昇、あるいはポンドルが揉み合いの時にドル円が上昇・・・といったパターンでもポン円はかなり動きます。
もちろん下降の場合は、ドル円が揉み合いの時にポンドルが下降、ポンドルが揉み合いの時にドル円が下降の時です。

チャート観察を続けると、一般的には上記1と2の場合が多いようです。
しかし、先ほど書いた力関係によって、上記3と4の状態になったときにはポン円がまさしく急騰したり急落をします。
こういった時がポン円トレーダーのチャンスですね!

ちなみに最近の状態は、上記4の、「円>ドル>ポンド」といった力関係でポン円が下落基調となっています。(かといって現実の経済において円が強くて力のある通貨というわけではありません)

今まで書いたことから、ポン円必勝法とは単純にドル円が上げ、ポンドルも上げた時にポン円をロングする、また逆にドル円が下げ、ポンドルも下げた時にポン円をショートするということです。
これが長々と書いているこの記事の結論になりますが。。。

・・・こう書いてしまいますと、簡単にポン円で儲けられそうな気もしますが実際にはかなり難しいのです!
というのは、なかなかこういった状態が出現しないこと、出現したとしてもそれほど継続しないこと・・・といったことが私の実体験であります。
デイトレ・スキャルでの感覚としては、ごく希に表れるチャンスを逃さない、そしてそのチャンスが崩れたら深追いしないといったところでしょうか。
特にポンドルは激しく乱高下してスパイクを付けることが多いので、せっかくのタイミングもポンドルの動きでご破算となってしまうことが多くあります。
ですが、ポン円をトレードする上で、テクニカル指標以外の大きなヒントがドル円・ポンドルのチャート観察で得られますので、このヒントをぜひ利用したいものです。

この画像は、昨夜のチャートです。
左からポンドル、ドル円、ポン円です。
実際に私は、この時ロングを損切りした後にサインの強さに気づきショートエントリーしていますが、全てが大きな利益となっているわけではなく途中で利確を2回して、最終的にはポジションの3分の1を理想的なサイコレベルの212.00まで持続することができました。(なかなかこういったチャンスはないですね!)

相関4

ご覧のとおり、ポンドル、ドル円、ポン円ともMACDがほぼ同時にデッドクロスしています。
これは上記4のポン円爆下げパターンです。
こうやって後講釈してみると、こういったパターンが出現すればごく簡単に利益を得られるだろうと思ってしまいます。
しかし、ポン円が212.00円に達するまでに、ポンドルがいきなり急騰したり、ドル円の動きが止まって上昇基調となったり、まったく気が休まりません(笑)
MACDの下には、スローストキャスティクスを表示させていますが、どうもこのストキャスの動きに惑わされてしまう場合が多いです。
だからといってストキャスも参考にしたトレードをしていますのでチャートから外すこともできないでいます。
一応、MACDを信頼する、そしてストキャスはあくまでも補助として使うといったスタンスです。
また、画像で青丸を付けている部分ですが、これは3通貨のMACDのデッドクロス状態が崩れていない時に、3通貨揃ってストキャスがデッドクロスした時です。
この時は、確か、午前3時を過ぎていましたが、私は、かなりの自信を持ってポン円ショートしました。
利益としては最大の含み益が+50程度となりましたが、決済は+37pipsでした。
このようにストキャスもMACDと同方向の時には、ある程度信頼ができるはずです。(ですが、ダマシも多いのでさらに反転したらロスカットを忘れないようにしなければいけません!)

次の画像は土曜日の最終場面です。

相関5

ポンドルはかなりの上昇、ドル円は揉み合いながらも下降、そしてポン円はほぼドル円と同じような動きですが揉み合いとなって上記1の状態です。
タラレバは御法度ですが、もし私がこの時間までチャートを監視していれば、少し前のMACDのGCが3通貨で揃ったところでロングエントリーそしてサイコレベルの212,00円まで持続してそこそこの利益になっていたと思います。(取らぬ狸の皮算用!)

以上、未完成ながらも最近の私のトレード手法について書いてみました。
また「ツブヤキ板」で、ブツブツと勝手なことを書き殴ってもう少し正確な記事を書けるように頑張ります!

それではっ!

Happy whisper trading :-)

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・・・このブログでは具体的投資法などをアップしています。私の記事で「これは効果的です」「この方法で確実に儲けられました」「連勝できました!」などといった表現をとることがあります。これはある程度の自信を持って何らかの参考になればと思いできるだけ正確に書いていますが、その「ある程度」というのはあくまでも私個人の判断基準で、結果についても私個人の裁量などが入り込む可能性があります。ですからご自分の現金を使ってトレードする時は十分な検証やデモなどで本当に効果的なのかといったことを確認してからにしてください。情報・・・特に投資情報というのはまさしく玉石混淆です。玉を見つけるのか石を見つけるのかは個々人の能力や経験によって異なりますし、玉を石にしてしまうこと、逆に石を玉にすることもできるはずです。お互いに頑張りましょう!頑張れば結果は必ず付いてきます。・・・

 
2008/01/27 00:55|未分類

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