とにかく、FXに対して研究熱心でありたいと思ってます。 Winning the forex market depends 70% on the trader, the other 30% is the system !

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ゲームで遊んだり、ここを経由してのFX口座開設、オンラインショッピングと使わない手はないですね!私もすっかりハマってしまいました!


 

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システムマン

Author:システムマン
システムトレードも実践中ですけど、このブログでは裁量トレードに挑戦します。
田舎暮らしという夢を追い求めてFXをやっています。
夢が叶った時、あるいは夢が叶わないということが分かった時、それがこのブログ、そしてFXのゴール地点となります。

※コメントは大歓迎です。しかし明らかに嫌がらせ、悪口、邪推のようなものであれば削除の上アクセス禁止の措置をとらせていただきます。もちろんきちんとした批判などについては承認制ですが必ず公開いたします。よろしくお願いします。


秘策や必勝法などはまったく書いていません。書いてあるのは少しでも確率が高くなる方法と考えかただけです。でもそれこそが長くFXを続けていく秘策・必勝法だと気づかされた書籍です。

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デイトレード




このブログは富田流というマニュアルの実践売買記録、そして商材アフィリエイトのため始めましたが、紆余曲折があり、まさしく「なんでもかんでも」といった内容に変化しました。。。

 

最近の成績(pips) 

3月以前は、EAが中心でしたので4月からの成績となります。(1月~3月+872,483円)

2014年
4月 223pips(EA混在)
     -49,698円
5月 626pips
   +70,378円
6月 305pips
   +197,504円
7月 566pips
   +463,656円
8月 230pips
   +237,895円
9月 768pips
   +873,568円
10月 3051pips
   +2,761,022円
11月 6104pips
   +5,853,373円
  海外、国内ブローカー2つの合計です。ナンピン、買い増し複数ポジですのでpips数はあてになりません。
資金 海外300万→約676万 国内800万→約1190万(国内は10月中旬から12/3現在まで)  
 

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今日は、いつもここで紹介させてもらっている
「フェニックス投資法」を読み込んでいましたが、なにか自分なりの投資法を考えてみようとMT4と戯れて?いました。

ですが、なかなか上手くいきません。
そこで既成のシステムに、なにか工夫を加えることにしました。
ちょっと安易な方法ですが、こういったことをもとにして自分なりのものを確立させていこうと思っています。

このブログで紹介しましたx50 - M5 Trend Following Systemをもとにして、いろいろな検証をしてみました。
フォレックスファクトリーのスレッドはtitle="こちら">こちらになります。
必要なインディケーターやテンプレートなどはスレッドのトップでダウンロードできます。

これは私の過去記事(2月3日)を読んでいただければ売買ルールはおわかりになると思います。
このシステムは、私が裁量トレードをするにあたっての条件・・・つまり「ロジックが理解でき、なおかつ納得できる王道システム」といえるものです。

特にストキャスを2本使うこと、そしてMACDがゼロラインを超えること、Absolute strength indicatorがクロスすること・・・3つのフィルターをかけていることから順張り系のまさしく王道システムであることがわかります。

しかし!「王道システム」が、「不確実極まりない糞相場(失礼!)」に常時通用するなどとは考えない方が得策です。
変なたとえですが、王道システムを信じると「正直者が馬鹿を見る・・・」といったような仕打ちを相場はしょっちゅうやってきます。
あまり相場を擬人化してもしょうがないのでしょうが、とにかく相場はダマシがあるといったことを常時考えていれば素早い損切りや薄利での逃げなどの対応ができるのだと思っています。
ただ、このへんのことは、「利を伸ばす」といったことと相反することですので難しいところですが。。。

このへんのところは
「フェニックス投資法」の「生活するための投資」という考え方、つまりテクニカルは「占いのごときもの」といった前提が今回の検証での大いに参考になりました。

さてx50 - M5 Trend Following Systemですが、ここ数日間だけの検証になります。
私の場合は、システムにボリンジャーバンドそしてRCIの14期間といったテクニカル(占い)を追加してみました。
これは私にとって、相場状況が分かりやすくなるためのもので、もし複雑になってしまうようだったら削除すればいいことです。
テクニカルをたくさん表示したからといって信頼性が急激に増すわけでもないので、このへんのところは自分が見やすいか、混乱しないかといったことで自由に増減すればいいのだと思います。
ただし、このx50 - M5 Trend Following Systemについては、MACD、ストキャス、Absolute strength indicatorの基本ルールは守っていかなければいけません。
この基本ルールを守れなければ、そもそもこのシステムを使う必要性などなくなってしまうからです。(なにか当然のことを書いてますね!)

x50 - M5 Trend Following Systemは、基本的に5分足チャートを使用するものですが、私が今日「動いていないチャート」で数日間検証した限りでは、15分足の方が有効でした。
ただし、明日は30分足が有効、明後日は2時間足が有効である・・・といったように、当然のことですが、それぞれの相場付きで変化するものです。
ただ、どの時間軸、あるいはパラメータなどがフィットするのかは、将来的にまったくわかりませんので定点観測をしていくしか方法がありません。

ドル円のチャートです。
左側が30分足、右側が15分足です。
(実はポン円チャートの方が検証では利益率が良いのですが、今回はあえて比較的穏やかなドル円チャートにしてみます)


 
時間軸を30分足、15分足としていますが、これはもちろん日足あるいは週足から始まって、4時間足、2時間足、1時間足・・・と主に上位の時間軸を参考にしていくのがベストなことに間違いありません。また売買タイミングとして下位の5分足、1分足などを参考にするのも賢明だと思います。

・・・ただ、私の場合は、実際にエントリーする時は、2つか3つの時間軸で能力の限界?となってしまいます。
特に5分、15分といった時間軸でスキャルあるいはデイトレードをするのであったら、たとえば日足のトレンドと反対のエントリーでも条件さえ整えばチャレンジしてもいいのかなと思っています。
今回の画像にはありませんが、この15分と30分の設定では、上位の時間軸として1時間足チャートを参照することを考えています。

さて、画像には赤色の垂直線と番号を書き込みました。(これからの文章は過去チャートの検証ですので、どうしてもタラレバ調になってしまいます!)

大きなルールとしては、15分足でエントリーシグナルが揃った場合に30分足のエントリーシグナルを待つといった手法を考えています。
あるいは、15分足でサインがそろった時に、30分足がサインがそろいそうな状態つまりフライング的にエントリーしてもいいかと思います。
ですから、エントリーチャートは、15分と30分の双方でバランス良く考える、そして絶対条件としては15分のサインがそろうことです。

通常ですと、大きな時間軸で条件を満たしている時に、下位の時間軸が同方向になったらエントリーというものが多いと思います。
そういった手法も当然有効ですが、その場合、上位の時間軸をたとえば1時間とか2時間にしないとタイミングが取れません。
今回は、30分と15分というそれほど差がない時間軸ですので逆の方法としています。
一応候補としては、先ほども書いたように1時間足チャートを参照しようと思っていますが、その場合は、1時間足のチャート設定をもっとシンプル、つまり移動平均線程度にしようと思っています。
このへんのところはさらに検証を続けていきます。

ただ、この時間軸ですと、ポジション持続時間が長くなることも考えられるのでサラリーマントレーダーのように夕方から深夜までに決済できないかもしれません。
ですからもっと短時間軸どおしの設定・・・たとえば5分足と15分足、あるいは1分足と5分足といったものも検証予定です。

さて、画像では1から6まで番号をふってますが、おそらく1,2,6の3つが勝ちトレードとなっているはずです。
勝率は50%ですね。
2と6は、大きく取れていますから、その他のダマシというかトレンドが発生しなかったため、すぐにエントリー方向とは逆行したトレードをロスカットできたとしたら、トータル3勝3敗ですが比較的大きく勝てているはずです。
そして15分足の5番は、あくまでも的確な判断がリアルタイムでできたとの前提ですが30分足を参照すれば、エントリーは回避できたかもしれません。(後で書きますが特にRCIの状態がフィルターとなっています)
このへんが上位の時間軸を参照するメリットです。

追加したRCIが上向きか下向きかといったことは15分足の5番だけがダマシのようになっていますが他の場面ではフィルターとしては機能しているようです。
ですが、このRCIも30分足を見ると逆方向ですので2つの時間軸を参照すればダマシは回避できたかもしれません。(こういったことをルールとしてリアルタイムで判断できればいいのですが。。。)
とにかく裁量トレードは、あらゆる局面を繊細に感じとらなければいけません。ただし繊細に感じ取ったとしても、それに相場が応えてくれるかどうかは別問題ですけど。。。

それとこれも追加したボリンジャーバンドですが、大きな利益となった30分足の2と6ではスクイーズ(収縮)からエクスパンション(拡大)といった理想的な状態になっています。
しかし、これは今現在、過去チャートを見ているからはっきりと言えることではないでしょうか?
30分足の1番もロウソク足がアッパーバンドに接触し少しはみ出しているのでエクスパンションを期待する場面です。しかし、押し戻されてしまっています。
このへんのところをリアルタイムで予測する方法を私は知りません。
とにかくシグナルに従ってエントリーして、エクスパンションとなるか、それとも収束してしまうかは相場次第といったところです。(他に予測できる方法があるのかもしれませんが。。。)
ただ、このボリンジャーバンドのエクスパンションは利益が大きくなるサインであることに間違いはありません。

今回の画像は適当に任意の時間を選択しました。
この任意の期間は、それほどボラがあるわけでもなく比較的平凡な値動きの状態です。
ただし、もっとボラが小さい時、つまり小さなレンジの時には、画像の3,4,5のように買値撤退、あるいはスプレッド負けの連続となってしまい、そういっ時にはシステムを使う気力がなくなってしまうかもしれません。
感覚としては、15分足と30分足のシグナルに従い、トレンドが発生すれば持続、そうでなければあっさりとあきらめなければいけません。

今回のx50 - M5 Trend Following Systemにしろ、他の王道システムにしろ、勝率は5割から6割強が限界なのではないでしょうか?
ただしトレンドが出るような時は一気に勝率・・・というよりも利益率が上がるのですが、そう簡単にトレンドは発生してくれないものです。
ですから、トレードはトレンドが発生しやすい時間帯を選択する(一般的には欧州時間以降)、ことが大切ですね。

他の投資法と同様に、私の場合はエントリー基準を主に考えています。
ですが、それと同じくらいにエクジット基準あるいは損切り基準を考えなければいけません。
短時間軸ではなかなか反対サインが出たときに決済しても利益をあげられないものです。
このエクジットについて書くとまた記事が長くなってしまうし、私自身もまだまだ感覚程度のことしかわかりません。
このx50 - M5 Trend Following Systemでは、30分足のMACDあるいはRCIがそのヒントとなりそうです。
とにかく勝率50~60といった非常に微妙なエッジ(優位性)しか実現できないとするならば、エントリーと同じくらいにエクジットに気をつけなければいけません。
あくまでも理論的なことですが、勝率50%以上のシステムを使っていて、リスクリワードを同等にするならば長期的には資金が激減するようなことはないのだと思います。
負けるとしたらスプレッド分程度ではないでしょうか?
私は、現状そういった結論に達しているのですが間違っていますでしょうか?
王道システムを使っているのに大きく負けてしまうのは、やはりルールを破っている結果だと認識すべきです。(・・・と語りかけるような論調ですが、もちろん自分自身に語りかけているのです!)

このx50 - M5 Trend Following Systemについては実践の中でいろいろなルールを発見できそうですので今後また記事にしていく予定です。

それでは、またっ!


Happy Trend Following trading :-)

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裁量トレード系で、しかも具体性があるシステムです。努力が必要ですがマスターできれば「FXで生活する」ことも夢ではなくなると思います。現時点一押しです。

 
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・・・このブログでは具体的投資法あるいは有料商材・書籍推薦記事などをアップしています。私の記事で「これは効果的です」「この方法で確実に儲けられました」「連勝できました!」などといった表現をとることがあります。これはある程度の自信を持って何らかの参考になればと思いできるだけ正確に書いていますが、その「ある程度」というのはあくまでも私個人の判断基準で、結果についても私個人の裁量などが入り込む可能性があります。ですからご自分の現金を使ってトレードする時は十分な検証やデモなどで本当に効果的なのかといったことを確認してからにしてください。情報・・・特に投資情報というのはまさしく玉石混淆です。玉を見つけるのか石を見つけるのかは個々人の能力や経験によって異なりますし、玉を石にしてしまうこと、逆に石を玉にすることもできるはずです。お互いに頑張りましょう!頑張れば結果は必ず付いてきます。・・・



 
2008/02/24 21:52|未分類CM:0
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