とにかく、FXに対して研究熱心でありたいと思ってます。 Winning the forex market depends 70% on the trader, the other 30% is the system !

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ゲームで遊んだり、ここを経由してのFX口座開設、オンラインショッピングと使わない手はないですね!私もすっかりハマってしまいました!


 

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システムトレードも実践中ですけど、このブログでは裁量トレードに挑戦します。
田舎暮らしという夢を追い求めてFXをやっています。
夢が叶った時、あるいは夢が叶わないということが分かった時、それがこのブログ、そしてFXのゴール地点となります。

※コメントは大歓迎です。しかし明らかに嫌がらせ、悪口、邪推のようなものであれば削除の上アクセス禁止の措置をとらせていただきます。もちろんきちんとした批判などについては承認制ですが必ず公開いたします。よろしくお願いします。


秘策や必勝法などはまったく書いていません。書いてあるのは少しでも確率が高くなる方法と考えかただけです。でもそれこそが長くFXを続けていく秘策・必勝法だと気づかされた書籍です。

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デイトレード




このブログは富田流というマニュアルの実践売買記録、そして商材アフィリエイトのため始めましたが、紆余曲折があり、まさしく「なんでもかんでも」といった内容に変化しました。。。

 

最近の成績(pips) 

3月以前は、EAが中心でしたので4月からの成績となります。(1月~3月+872,483円)

2014年
4月 223pips(EA混在)
     -49,698円
5月 626pips
   +70,378円
6月 305pips
   +197,504円
7月 566pips
   +463,656円
8月 230pips
   +237,895円
9月 768pips
   +873,568円
10月 3051pips
   +2,761,022円
11月 6104pips
   +5,853,373円
  海外、国内ブローカー2つの合計です。ナンピン、買い増し複数ポジですのでpips数はあてになりません。
資金 海外300万→約676万 国内800万→約1190万(国内は10月中旬から12/3現在まで)  
 

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日本では不可能な高レバレッジトレード!

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 またまた久しぶりになってしまいました。
 皆様の中には、「ああシステムマンもFXのラビリエンス(迷宮)に入ってしまい大損したのだな。あっはっは!」と思っているかたもいらっしゃるでしょう;;

 そんなことはありません!!
 今まで以上に、FXというものを研究しています。(だからこそ迷宮ってことも言えますが、ほっといてください!)
 
 今興味があるのはスワップで、とうとう私も「スワップ派」に転向することにしました!

 ・・・というのはウソであり、一面本当のことでもあります。。。

 長くなってしまいますので、ざっくりと書いてしまいますが、実は商品先物取引などで使われる手法「さや取り」というものに興味を持ったのが最初でした。
 別名、ペアトレードあるいは裁定取引と言います。(王道派からなどは「最低取引」などと言われることもありますが。。。)

 ところでFXに「さや取り」手法は有効なのか?
 こういった根本的疑問があります。
 
 「さや取り」について、これまたざっくりと書いてみます。
 株の話ですが、たとえば自動車メーカーの「トヨタ」と「ホンダ」の値動きが似ているとします。
 1年間のチャートで分析すると、約98%ほど同じような動きをしています。(これを相関性があるなどと言います)
 これは例ですから、デタラメな数字ですけど、トヨタの株価が500円、ホンダが300円くらいとして通常両社の値幅は平均すると約200円だとします。
 これがある時、特に材料もないのにトヨタの株価が値上がりして、徐々に値幅が250円→300円→350円と広がってきました。
 そういった時には、サヤが広がったと判断して、トヨタをショート(空売り)して、ホンダを買います。
 そして、元の値幅付近に戻った時に、決済して利益を取るといった手法です。

 この説明が果たして「さや取り」の正確なものかどうか自信がありませんので詳しくはお調べください。

 さて、このさや取りがFXというものに有効かどうか?・・・といったことは、ちょっと分かりません!(爆)

 有力な説としては、たとえばそもそもドルと円の差(サヤ)を表すのがドル円という通貨ペアなのだからさや取りは成り立たない。
 言ってみればドル円をトレードするのは、ドルと円自体のサヤ取りをしていることだ・・・ということです。(あまり私も分かっていません;;)
 先ほどの株式の例のように、トヨタという単体の投資対象、そしてホンダという投資対象がFXにあるわけではありません。
 もしTOYOTA/HONDAという銘柄があれば、このペア?を分析してトレードすればいいわけで、なにもトヨタとホンダを別々に分けてトレードする必要はないのでは?・・・といったことだと思います。 

 たとえばユーロ円とスイス円のさや取りをしようとすると、結局はユーロスイスを片張りしているのと同じじゃないか・・・などということもあります。。。

 このへんをもっと詳しく書くと、ますます深みにはまってしまいますし、私の無知ぶりもばれてしまいますのでやめておきます。

※ 追記 さや取りについて為替王さんの見解記事を見つけました。ちなみに私と同じように自動車メーカーの例がありますがマネをしたわけではありませんよ。
外国為替のプロに“サヤ取り”について聞いても誰も答えられないのはナゼ?

 結局、この「さや取り」に興味を持ってから、通貨ペア同士の「相関性」に興味を持ったのです。
 FXをやる以上、誰もがこの相関性については体感?していると思います。

 少し前まで私がやっていた、ドル円とポンドルを監視してポンド円でエントリーすることもその一種です。
 また、最近のニューヨークダウとドル円レートなどの、おそろしく正確な相関性などもそうです!(これは影響を受けると言った方が正確ですね)

 多かれ少なかれFXの通貨ペアは、他の通貨ペアと相関性(逆相関)があるので、これを主にリスク管理にできないかと考えているところです。
 たとえば、これはスワップを狙いつつ、為替変動リスクを抑えるといったことで、豪円をロングする時に、スイス円をショートするといった方法があります。
 これは、豪円自体の値動き(ヒストリカルボラティリティー・HV)が1年で約20%、スイス円が9.25%ですが、両通貨ペアを同時に持つことでHVが約7%に軽減され片張りよりも値動きによるリスクが軽減されます。
 しかし豪円単体の片張りよりもスワップはスイス円のマイナススワップで減ってしまい、さらにユーロ円1枚、スイス円1枚の合計2枚ですから、AUD/CHFの片張り1枚よりも証拠金を多く使うので投資効率が悪いといったこともあります。
 ただAUD/CHFの片張りだとHVが約14.7%ですので、やはりリスクは分散されると言えます。

 最初にも書きましたが、これはスワップ派の方が相当熱心に研究していることで私ごときが出る幕ではないのですが、やはりFXをやる以上は相関性などについてはある程度知識を持っていたほうがいいと思います。
 
 私は、先ほどは否定的なことを書きましたが、さや取りの手法を売買タイミングとして活用して、さらに為替差益そしてスワップまで受け取るようなスイングトレードができたらなあ!・・・などと調子のよいことを考えていることろです!!(実は、為替差益狙いかスワップ狙いか、どちらかにしないと失敗する・・・といった有力説もあります;;)

 ただし、「さや取りによる為替差益狙い」という考え方と「相関関係を使ったリスク分散によるスワップ狙い」・・・この2つは明確に分けて考えた方がいいと思います。(実は、私の中でこの2つの考えがこんがらがっています;;)

 ちなみに今日、エクセルのcorrel関数を使って分析したところ、ユーロドルとドルスイスの相関性が988日営業日(半端ですね!)で-0.93、300営業日で-0.94、100営業日で-0.95という数字(1に近づくほど相関性「逆相関性」がある)でしたので、お試しポジションで、両通貨をほぼ同時にロングしてみました。
 これはスワップ派としては、1万通貨でユーロドルプラス60円、ドルスイスプラス14円の合計74円といったところで魅力がない組み合わせです;;(しかも、今日のFOMCで利下げがあると・・・)
 今のところ、一方がプラスになると一方がマイナスと、プラス2000円からマイナス2000円の幅でいったりきたりして両通貨ペアで損益を打ち消し合っているようです。
 ただし、一方の通貨の暴走?があると大きな利益あるいは大きな損失になる可能性がありますのでやはりエントリーする時は、時間差を使って少しでも有利なところにしたいものです。

 さて、かなり無理してこの記事を書いてみました。
 間違いがありましたらどうか教えてください。
 まだまだ私も手探りの状態です!

★ 追記
 通貨ペアの相関係数を元にしたツールとしてはスワップ派のためのFXポートフォリオというブログの管理人さんが無料で本格的な「FXリスク分析ツール」を公開しています。
 これと、スワッピー(こちらも無料で会員登録すれば全機能が使えます!)があれば「相関ツール」に関しては充分すぎるほどです!


※ その後のユーロドル・ドルスイ状況(随時更新予定)

(基本的に損益が変わらずゼロであれば完璧な相関性と言えます。しかし、そうはうまくいかないもんです。。。)
4月30日建値 
ユーロドルロング 0.1ロット 1.5548
ドルスイロング 0,1ロット 1.0389

・4月30日 為替差益 -2000円 ~+2100円くらいでの推移 スワップ 0
・5月 1日 為替差益 +5400円 スワップ 183円(3倍デイのため。実際は1日につき61円;;)
・5月 2日 為替差益 +1300円 スワップ 245円
        ユーロドル+110pips ドルスイ-95pips
(かなり完璧な逆相関性・・・ですが、やはり効率が悪いですね。かといって高レバにすればと思いますが一方が暴走するのが怖いです。ポートフォリオの一部として考えればいいかもしれませんね。もう少し持続して、相関が+方向へ大きく開いたような時に決済してしまうかもしれません。やはり時間差でポジションを持つことが後々楽な運用をできるようです)
・5月 3日 為替差益 +2719円 スワップ306円
        ユーロドル-137pips ドルスイ+172pips
(この2通貨ペアだけの組み合わせですとかなり暇ですね;;でも安定感はありますけど。。。)

 ・・・ランキングはガーベージボトムで底にへばりついています;;・・・?応援お願いします!
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(別窓で開きますのでよろしければクリックお願いします!)

それでは、またっ!

Happy Arbitrage trading :-)

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ところで私が3年以上もメイン口座として愛用していますサザインベストメントですがAIシステム、相関ツールなどいろいろな付加価値がありますけど、私が一番信頼しているのはシステムの安定性です。
それと特筆できるのは、つい最近ですがウエッブ上でトレードできるようになったことです。
これはチャートソフトがなくてもインターネット環境があればどこでも気軽にトレードでき、動作も非常に軽くて快適です!
もしよろしければご検討をお願いします。


私のバイブルとしているマニュアルです。本物の投資家が作った裁量系マニュアルです。
内容も素晴らしく、サポートも万全です。正しい知識を学びたい方に自信を持って推薦できます!

 
・・・PRおわり^^・・・

・・・このブログでは具体的投資法あるいは有料商材・書籍推薦記事などをアップしています。私の記事で「これは効果的です」「この方法で確実に儲けられました」「連勝できました!」などといった表現をとることがあります。これはある程度の自信を持って何らかの参考になればと思いできるだけ正確に書いていますが、その「ある程度」というのはあくまでも私個人の判断基準で、結果についても私個人の裁量などが入り込む可能性があります。ですからご自分の現金を使ってトレードする時は十分な検証やデモなどで本当に効果的なのかといったことを確認してからにしてください。情報・・・特に投資情報というのはまさしく玉石混淆です。玉を見つけるのか石を見つけるのかは個々人の能力や経験によって異なりますし、玉を石にしてしまうこと、逆に石を玉にすることもできるはずです。お互いに頑張りましょう!頑張れば結果は必ず付いてきます。・・・
   
2008/05/01 00:14|未分類CM:13
いつも勉強させて頂いてます!ありがとうございます。

私もスワップ派ではないのですが、偶然見つけたHPで逆相関トレードサポートツールというのを見つけました。知ってるかもしれませんが、無料で逆相関のペアを組み合わせて計算したり出来るようです。有料版だともっといろいろ出来るのかもしれませんが、よくわかりません(^_^;)私は無料版のみですが、十分な気もします。というか、どこで有料会員になるのかもわかりませんが(-_-;)無料版をダウンロードしして少し使いましたが、有料へお誘いなんてのもないのでうっとうしくないです♪

http://swappy.jp/ 
あき #-|2008/05/01(木) 12:56 [ 編集 ]

このコメントは管理人のみ閲覧できます 
#|2008/05/01(木) 14:31 [ 編集 ]

こんばんは。コメントありがとうございます。
スワッピーですね。私もつい最近知りましたよ!
お試し版ということで、機能制限をしているかと思いましたが、なんと無料で会員登録をすれば全ての機能を使えるんですよ!
なんと太っ腹なんでしょうか。確かメールアドレスも登録したはずなんですけど「お誘い」メールも全然来ません。
とにかくすごく使いやすいですね。特別なことがなければこれで充分ですね。
有料にすると、投資タイミングや推奨の組み合わせなどの解説やメール配信があるようです。マニュアルには、そういうことが必要なければweb版だけで充分です・・・なんて正直に書いていましたよ!

それと相関ツールでは特に専門的で最高のもの(ご存知かもしれませんが。。。)をゲットしました。
これはこの記事本文に追記しておきますよで参考にしてみてくださいね。

それではまた! 
システムマン #-|2008/05/01(木) 18:58 [ 編集 ]

ありがとうございました!
こちらもセット完了です。

これからもどうかよろしくお願いします。 
システムマン #-|2008/05/01(木) 19:03 [ 編集 ]

このコメントは管理人のみ閲覧できます 
#|2008/05/02(金) 00:49 [ 編集 ]

はじめまして、スワップ派のためのFXポートフォリオの管理人です。
ツールのご利用もありがとうございます。

ところで、サヤ取りに関してですが、本文中にリンクを張ってあった為替王さんの見解でほぼ正しいです。
私も機関投資家にいるプロ投資家の端くれですが、サヤ取りという言葉すら仕事で一度も聞いたことがありません。また、株の場合はペアトレードと言います。
ペアトレードの投資理論はちゃんとあります。この理論について個人投資家向けに正確にブログで紹介しているものは、たぶん現状では存在しないとおもいます。

私のブログでは、ちょうどこれから関連する話題を書く予定です。(サヤ取りを直接話題にするわけではなく結果的に多少関連ことになると思います。)

もし、よろしかったらたまには見に来てください。

よろしくお願いいたします。 
yamakouFX #-|2008/05/03(土) 19:06 [ 編集 ]

こんばんは!はじめまして。
実は先ほどyamakouFXのブログにおじゃまさせていただき、ツールの新バージョンをDLさせていただき勉強させてもらっていました。
ですから、こうやってコメントをいただきとても驚き、また喜んでおります。

相関性によりポジションを取る時にいつも悩んでいることがありますので素人丸出しで質問させていただきます。
よろしくお願いします!

追記:ところでyamakouFXさんのコメント欄に質問させていただきましたが、「禁止ワード」設定となり、どうしても投稿できませんでした。
ですので、失礼ですがこちらのコメントを目にしましたら可能であればご回答お願いします。
↓ ↓ ↓ 以下コメントしようとした内容です。

ところで質問をさせてください。
今私は、遊び半分と言うかよく言えば検証のため、逆相関が強いユーロドルとドルスイスフランのロングを持っています。(極小スワップですがどちらもプラススワップです)
こういったポジションを取る際のタイミング的なものがあるのでしょうか。
基本的に正反対の動きであれば、ほぼ同時にポジれば大差ないと思いますが。。。
やはり時間差で、どちらかのペアも安い時を狙っていけばいいのでしょうか?

また順相関がある2つの通貨ペアの場合には、いわゆるペアトレード的な2通貨ペアの値幅などを分析して、ひとつの売買タイミングとして使えないでしょうか?(ペアトレードをやるというわけではなく値幅の拡大・縮小をポジションタイミングとして使えないかということなのですが)

よくポートフォリオを構築する際には、時間をかけてゆっくりと・・・とあるのを目にしますが、具体的にどうすればいいのか?ってことがよく分かりません。。。
よろしければ教えてください。 
システムマン #-|2008/05/03(土) 20:14 [ 編集 ]

ポチ連れてきました~
以前逆相関の記事をUPしましたが
クロスした時が狙い目じゃないかと
考えてます。
 
Airock #Ubf2WGPA|2008/05/03(土) 20:51 [ 編集 ]

yamakouFXです。
禁止ワード、すみません。
変なコメント防止のためにたくさん設定してあるのですが、私にもどれが引っかかっているのかちょっとわかりません。

ご質問の件ですが、
>逆相関が強いユーロドルとドルスイスフランのロングを持って
これは、EURUSDが1.6くらいとすれば、
EURを1.6,USDを-0.6,CHFを-1.0
の比率で保有していることになります。ポジションを建てるタイミングは、それぞれ3つの通貨の相対的な割安さをどのように考えるかによると思います。

>また順相関がある2つの通貨ペアの場合には、
どんなリスクを取っているのかを把握していれば、どのような取引方法があっても良いと思います。

>よくポートフォリオを構築する際には、時間をかけてゆっくりと・・・
個人投資家の場合、これは2つの意味があると思っています。
1.少しずつ投資に慣れてゆく。突然、大きなポジションを取って損失が発生すると、精神的に辛くなることがある。
2.一度にポジションをとると相場のピークで組んでしまうリスクがあるので、時間をかけることによってそのリスクを回避する。
具体的なやり方は、ポートフォリオの性格や投資目的によって異なります。共通のやり方があるわけではありません。
時間については、1ヶ月の場合もありますし、極端な場合、10年以上というスパンもあり得ます。

ご回答になっていないかもしれませんが、よろしくお願いいたします。


 
yamakouFX #-|2008/05/04(日) 08:03 [ 編集 ]

>Airockさん
なるほど。クロスもいいかもしれませんね。基本的には、日にちをかけてどちらも安い時に仕込めればそれにこしたことはないのですが。。。
ポチありがとう!

>yamakouFXさん
禁止ワードは私も設定していましたけど、どうも何がひっかかるかわからないことがありました。

タイミングの取り方などずいぶんと参考になりました。
相対的な割安さを判断できればいいのですが。。。やはり盤石なポートフォリオを構築するには時間と能力が必要ですね。
私は予備口座で主にクロス円で、なーんちゃってポートフォリオを組んでいます。これが偶然かどうか、なんと2週間で原資の50%の利益となりました。しかし、これはここ最近のちょっとした円安傾向に乗っかっただけで、どちらかというと、プラスマイナスゼロを目指しているのに、これだけの動きがあるというのは欠陥ポートフォリオのような気がしています;;
合計で2,2ロットですが、それでも片張りよりは格段に値動きが押さえられています。(といってもかなり浮き沈みがありますけど)
まだまだですね。また勉強させていただきます! 
システムマン #-|2008/05/04(日) 22:31 [ 編集 ]

はじめまして。

>そもそもドルと円の差(サヤ)を表す
私もサヤトリは そうかんがえて否定的な意見でした。
しかし、サヤを見るのは サヤトリ以外の目的もあるようです。
最近知ったのですが、サヤが異常に崩れるときは 相場が大きく暴落するサインとして使えるようです。
よって、サヤトリをしない人にとってもサヤトリのロジックを学ぶことは価値があるように思っています。

と えらそうに言っても、私はサヤトリドシロウトですが(大汗 。。


 
saru999 #l0yaxqJ6|2008/05/13(火) 21:14 [ 編集 ]

このコメントは管理人のみ閲覧できます 
#|2008/05/14(水) 09:16 [ 編集 ]

またまた、システムマンさんにお願いがm(_ _)m
今、スキャルに近いトレード法を作ろうと思って、海外フォーラム見てたのですが、ちょっと面白いのみつけました。
今現在は星印ついてないのですが、僕的には、5~10pips狙うにはかなり高確率でいけるのでは??と
まあ、自分なりにカスタマイズしようと思ってますが。
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=74793 
『Gamblers 5 and 15 minute trading system』という手法です。
ローソク足だけをメインに考えた手法なのですが、チャートみるとなかなかいけそうと思います。
ただ、英語得意でないので、自分の解釈があっているのかどうかと。
お忙しいとは思いますが、暇な時でいいので読んでみてくださいm(_ _)m
 
もっち #JalddpaA|2008/05/17(土) 21:45 [ 編集 ]

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